OANDA utilizza i cookie per rendere i nostri siti web facile da usare e personalizzate per i nostri visitatori. Cookie non possono essere utilizzati per identificare personalmente. Visitando il nostro sito l'utente acconsente all'uso OANDA8217s di biscotti in conformità con la normativa sulla privacy. Per bloccare, eliminare o gestire i cookie, si prega di visitare il sito aboutcookies. org. Limitare i cookie ti impedirà beneficiando alcune delle funzionalità del nostro sito web. Scarica la nostra Mobile Apps Seleziona account: Top 100 commercianti di Forex Statistiche Ultima giorni strategie di trading forex di successo e insuccesso Le seguenti statistiche sono calcolati dalle attività di trading forex nelle ultime 24 ore di due gruppi di commercianti OANDA: top 100 più redditizi e ( facoltativamente) le prime 100 commercianti meno redditizi. Come sono questi i commercianti di forex selezionati Queste forex trader non sono selezionati esclusivamente sulla loro ammontare complessivo del profitto realizzato economico, dal momento che sarebbe falsare i risultati verso hedge fund e grandi clienti istituzionali. Invece, i commercianti di valuta sono campionati da una vasta gamma dei saldi dei conti, dal micro, al istituzionale. What8217s mostrate in queste tabelle Per impostazione predefinita, le statistiche vengono mostrati solo per i 100 commercianti di forex più redditizi. Controllare Mostra commercianti meno redditizio per mostrare le statistiche per i commercianti non redditizie, che sono indicati in un colore più chiaro. Le seguenti statistiche sono indicati per ciascuna delle nostre coppie di valute più scambiate per le ultime 24 ore. Essi sono calcolati in base al numero complessivo di contratti effettuati da ciascun gruppo di commercianti. La direzione (percentuale di transazioni lunghe vs. breve) la redditività (percentuale di redditizio rispetto commerci non redditizie) Durata media per tutti i fruttuosi scambi commerciali e non redditizi effettuati da ciascun gruppo. ProfitLoss medio per unità in pips. Quello che posso scoprire da queste tabelle Anche se questo schema non può prevedere le tendenze future, it8217s un'istantanea interessante nelle ultime 24 ore. Quando si confrontano i due tipi di commercianti di forex, cercare le tendenze. Quale gruppo sta tenendo loro commerci più stanno portando una direzione particolare, sono i commercianti approfittano di più da alcune coppie I seguenti strumenti forniscono un quadro più chiaro delle attività giorno per giorno di commercianti OANDA8217s: OANDA Forex book S come meno redditizio Traders 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Tutti i diritti riservati. OANDA, fxTrade e OANDAs famiglia FX di marchi sono di proprietà di OANDA Corporation. Tutti gli altri marchi che appaiono su questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari. di trading Leveraged in contratti in valuta estera o altri prodotti off-scambio sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti. Si consiglia di valutare attentamente se il commercio è appropriato per voi alla luce della vostra situazione personale. Si può perdere più di quanto si investe. Le informazioni su questo sito sono di natura generale. Si consiglia di cercare consulenza finanziaria indipendente e assicurarsi di aver compreso appieno i rischi prima di trading. Trading attraverso una piattaforma on-line comporta rischi aggiuntivi. Fare riferimento alla nostra sezione legale qui. Financial spread betting è disponibile solo per i clienti OANDA Europe Ltd che risiedono nel Regno Unito o Repubblica d'Irlanda. CFD, capacità di copertura MT4 e rapporti di leva superiore a 50: 1 non sono disponibili per residenti negli Stati Uniti. 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OANDA Europe Limited è una società registrata in Inghilterra il numero 7110087, e ha la sua sede legale in Piano 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. E 'autorizzata e regolata dalla the160Financial Autorità condotta. No: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (. Co. Reg No 200704926K) detiene una Capital Markets Servizi licenza rilasciata dalla Monetary Authority of Singapore ed è anche autorizzato dalla International Enterprise Singapore. 160is OANDA Australia Pty Ltd regolati dalla Australian Securities and Investments Commission ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL No. 412.981) ed è l'emittente dei prodotti servizi eo su questo sito. E 'importante per voi di prendere in considerazione l'attuale Guida Financial Service (FSG). Disclosure Statement del prodotto (PDS). Conto Termini e tutti gli altri documenti OANDA rilevanti prima di prendere decisioni di investimento finanziario. Questi documenti possono essere trovati qui. OANDA Japan Co. Ltd. primo tipo I Strumenti finanziari Business Director del Kanto locale Bureau finanziaria (Kin-sho) No. 2137 Istituto Financial Futures Association numero dell'abbonato 1571. FX Trading Andor CFD sul margine è ad alto rischio e non adatto a tutti. Le perdite possono superare investment. Basic Forex Trading Math: Pips, Lotti, e Pips Leverage, Terreni, e sfruttare oh mio Pips, Lotti, e Leverage oh mio No, questo isn8217t set di un contorto, nuova produzione del Mago di Oz in che l'uomo di latta indossa gli occhiali e un protettore tasca. Queste sono alcune parole comuni usate nel commercio di valuta che sarà necessario aggiungere al tuo vocabolario al fine di diventare un investitore Forex di successo. You8217ve probabilmente venire attraverso già questi termini durante la sua indagine in moneta di scambio. E 'importante per ottenere una buona conoscenza di questi concetti prima di andare avanti e di esplorare la matematica ad essi associati. Questi concetti impostare la fase di analisi esperto Forex e trading. Il Pip esposto come discusso in precedenti articoli di libreria, un pip è la più piccola variazione di prezzo di un determinato tasso di cambio può fare. La maggior parte delle principali coppie di valute sono valutati a quattro punti decimali, per cui il più piccolo cambiamento per la maggior parte dei tassi di cambio è pari ad un 1100i di uno per cento di aumento. I profitti e le perdite possono essere calcolate in termini di numero di semi che avete guadagnato o la perdita. Un pip è derivato confrontando il tasso di partenza per il tasso finale. La differenza tra i due è il numero di semi che avete guadagnato o perso. Ad esempio, se il tasso di cambio per la USDCHF era inizialmente 1.2155 ed è salito a 1,2159, allora è transitato 4 pips che potrebbe essere buono o cattivo a seconda se si possiede franchi o dollari. Pip Esempi Ogni moneta ha il proprio valore che di solito è espresso in relazione a un'altra valuta. Come tale, il valore di un pip è diverso per ogni coppia di valute e dipende da diversi fattori - l'aspetto principale essendo il cambio. Il valore di un pip è derivato prendendo 110.000 della maggior parte delle coppie di valute (questo vale per tutti i cambi quotati con 4 cifre decimali Yen giapponese o JPY è un'eccezione e verrà spiegato più avanti) e dividendo che il tasso di cambio: pip 110.000 il tasso di cambio Let8217s un'occhiata ad alcune delle principali valute di acquisire una migliore comprensione di come un pip è calcolato. Noi esprimere questi esempi in cui il USD è citato in primo luogo per esprimere il valore del pip in termini di dollari statunitensi. Comune Pip Calcoli Let8217s presuppongono che il tasso di cambio per la USDEUR è 0,7272. Dal momento che il tasso è quotato alla quarta cifra decimale, allora possiamo usare la nostra formula fidato di: pip 110.000 Tasso di cambio. Così, 0,0001 0,7272 0,00,013751 millions Pertanto, un pip per la moneta USDEUR vale la pena di 0,000,138 mila. Ora, let8217s assumono il tasso di cambio per la USDEUR è ora 1,1234. Utilizzando il nostro stessa logica e la formula possiamo calcolare il valore di un pip: 0,0001 1,1234 0,00,008902 millions Doesn8217t sembrare molto bene, nei seguenti discussioni sui lotti e leva finanziaria si vedrà come Pip possono aggiungere rapidamente. Eccezioni Pip There8217s una piccola ruga in nostri calcoli pip. Cosa succede quando il tasso di cambio di una coppia di valute non si esprime a quattro cifre decimali po ', questo doesn8217t accada troppo spesso c'è un avvenimento degno di nota che è quando lo yen o JPY giapponese fa parte della coppia di valute. coppie di valute che coinvolgono il JPY sono quotati con solo due decimali, così invece di utilizzare 110.000, si utilizzeranno 1100 nel nostro calcolo pip, che sarà simile a questa: pip 1100 tasso di cambio Let8217s supporre che il tasso di cambio per la coppia USDJPY è 123.51. Per calcolare il valore di un pip per la coppia USDJPY con un tasso di cambio di 123.51 avremmo eseguire la seguente matematica: 0.01 123.51 0,00,008097 millions Pertanto, un pip per il USDJPY vale 0,00,008097 millions. A Lot spiegato Wheee Che sembra un sacco di lavoro per calcolare tale valore piccolo. Don8217t valori preoccupazione pip sarà quasi sempre calcolati per voi dalla maggior parte dei broker e nella maggior parte delle piattaforme di trading online. Ma, una domanda più grande è probabilmente iniziando a formare nella vostra mente Come posso mai fare soldi nel commercio di Forex con questi semi senza valore. La risposta può essere spiegato attraverso la discussione il termine Forex di molto. Spot Forex è scambiato in lotti o gruppi. La dimensione standard per un lotto è di 100.000 e 10.000 è considerato un formato mini lotto. Dal momento che le valute sono misurati nei valori molto piccoli di un pip, Forex operazioni sono condotte con una grande quantità di denaro al fine di ottenere un profitto (o subire una perdita). Lotti e Pips (finalmente insieme) Let8217s finta che hai appena ereditato 100.000 dalla prozia Matilda (che riposi in pace) e hanno deciso di eseguire alcuni mestieri Forex. Dal momento che si dispone di 100.000 si sarà in grado di acquistare una dimensione del lotto standard da un broker. Dopo aver fatto qualche ricerca si decide di acquistare un lotto standard del USDEUR ad un cambio di 1,1234. Let8217s scoprire quanto un pip è ora un valore a voi. Lo facciamo utilizzando la nostra formula pip dalla prima e moltiplicandolo per il valore del lotto, in modo che ora assomiglia a questo: pip (110.000 Tasso di cambio) x Valore Lot Per applicare questo al nostro esempio, la nostra formula si presenta come: (0,0001 1,1234) x 100.000 8,90 (arrotondato a due cifre decimali) Pertanto, il valore di ciascuno dei semi in vostro possesso vale 8,90, al momento del suo acquisto Forex. Ok, let8217s ora un'occhiata a come questo pip può guadagnare qualche soldo. Approfittando con Pips e un sacco tassi di cambio sono quotate a coppie come ben sapete come la diffusione bidask. Il primo numero nella diffusione è conosciuto come il prezzo di offerta e il secondo è noto come il prezzo della domanda. Così, per una diffusione bidask di 1.122934 il prezzo di offerta è 1.12 29 e il prezzo è 1.12 chiedere 34. Per il nostro esempio ricordare cara zia Matilda let8217s scontato che quando abbiamo comprato il nostro sacco di USDEUR la diffusione bidask era 1,122,934 mila che è il motivo per cui siamo stati in grado di acquistare la nostra sorte al tasso di cambio di 1,1234 (il prezzo chiedere). Poche ore dopo, si controlla la citazione USDEUR e scoprire che la diffusione bidask è ora 1.12401.1247. Questo significa che il tasso di cambio al quale è possibile vendere il lotto (il prezzo di offerta) è aumentato a 1,1240. Così, come molti semi fatto si guadagna Questo può essere calcolato sottraendo il prezzo della domanda è stato acquistato il sacco di valuta per dal prezzo di offerta è ora possibile vendere il tuo sacco di moneta e poi moltiplicandolo per 10.000. Suoni di confusione, ma la formula seguente mostra come sia semplice sta usando il nostro esempio: 1,1240 1,1234 0,0006 poi moltiplicato per 10.000 6 pips. Ora, al fine di calcolare il vostro profitto in dollari attuali, prendere il numero di pips avete guadagnato e moltiplicarlo per il valore dei vostri semi (che abbiamo calcolato nel paragrafo precedente). Quindi, il nostro profitto effettivo dal denaro zia Matilde ci ha lasciato può essere derivata come segue: (0,0001 1,1234) x 100.000 8,90 x 6 pip 53.40. Va bene, quindi, se la dimensione del lotto standard per la moneta di scambio è di 100.000 allora you8217ve deve essere un milionario al commercio Forex, giusto Storicamente, questo era il caso. Per lungo tempo la moneta di scambio è stato consegnato a grandi aziende e gli ultra-ricchi. Tuttavia, l'ammodernamento normativo ha permesso piccoli commercianti di impegnarsi in Forex, consentendo trading ad alta leva finanziaria. Leverage è la capacità di utilizzare i fondi presi in prestito in base alla somma capitale di denaro che si è in grado di investire. Molti broker Forex offrirà leva in rapporti più in alto 400: 1. Questo significa che se si dispone di 250 a investire e un broker è disposto a lasciare che si leva soldi ad un 400: 1, allora si è in grado di acquistare 100.000 (250 x 400) o un lotto standard. Come è possibile in quanto le fluttuazioni di Forex sono in genere di piccole dimensioni (una di un centesimo o 100 pips commercio è considerato una grande mossa) un broker è in grado di tenere una piccola quantità di garanzia per una data posizione. Inoltre, i broker di solito richiedono un saldo minimo per l'apertura di un conto con la quantità di leva offerta essere legato alle dimensioni del conto aperto. Leverage applicata leva consente agli investitori Forex di ottenere un rendimento molto più elevato sul loro investimento iniziale (che consente anche di perdite maggiori pure). Let8217s usano un altro esempio per dimostrare come funziona leva. Invece di ereditare 100.000 da zia Matilda, let8217s ora far finta che si prende 1.000 che hai guadagnato tagliare l'erba nel vostro tempo libero e apre un mini-account con un broker Forex affidabile che offre 400: 1 leva. Ora, invece di utilizzare un completo 100.000 a comprare un lotto standard che usiamo 250 più la leva offerta dal broker di acquistare un lotto standard. Si supponga esistono le stesse condizioni come hanno fatto quando abbiamo usato zia Matilda8217s soldi e facciamo un profitto di 53,40 in poche ore. Il nostro profitto è sempre lo stesso, ma il nostro tasso di rendimento è molto maggiore. Date un'occhiata: Return on Investment (ROI) con la zia Matilda8217s denaro: 53.40 100.000 0,05. ROI con Leverage: 53.40 250 21.36 Come si può vedere, utilizzando la leva aumentare notevolmente il ritorno sull'investimento. Preferisci guadagna 0.05 o 21.36 nel disco guadagnato Margine di cassa di chiamata Una domanda naturale che emerge quando si parla di commercio di margine è quello che succede se perdere più denaro di quello che ho nel mio conto La maggior parte Forex margine istituto intermediario chiama per assicurarsi che non si perde più soldi allora si hanno investito nel tuo account. La maggior parte delle richieste di margini vengono eseguite in tempo reale e su base automatica per chiudere le posizioni immediatamente prima il mercato si muove ulteriormente contro un mestiere. I requisiti di margine la quantità di denaro messo da parte come garanzia quando si apre una posizione di leva variano da broker a broker e spesso dipendono dalle dimensioni del tuo account. Il margine sui ricavi è può essere rischioso se non avete studiato a fondo i criteri di chiamata margine broker8217s e non sono confortevoli, con rischio. Tuttavia, utilizzando il margine come leva aumenterà notevolmente i vostri profitti come un trader Forex. Si dovrebbe ora essere in grado di capire ora solo quello che qualcuno vuol dire quando parlano di un pip, molto, o leva, ma anche il modo di applicare come un trader Forex. Questa comprensione vi aiuterà, mentre continuiamo la nostra discussione su valute trading. MetaTrader Expert Advisor Strumenti di probabilità per una migliore Forex Trading Per avere successo, i commercianti di forex hanno bisogno di conoscere la matematica di base della probabilità. Dopo tutto, la sua difficile da raggiungere e mantenere i guadagni commerciali senza prima avere la capacità di capire i numeri e misurarli. Molti commercianti utilizzano una combinazione di indicatori scatola nera per sviluppare e implementare regole di negoziazione. Tuttavia, la differenza tra un buon commerciante e un grande è la sua comprensione delle metriche e metodi per calcolare le prestazioni e guadagni. Probabilità e statistica sono la chiave per lo sviluppo, il test e trarre profitto da forex trading. Conoscendo un paio di strumenti di probabilità, è più facile per gli operatori di fissare obiettivi commerciali in termini matematici, creare e gestire strategie di trading efficaci, e valutare i risultati. Il suo utile esaminare i concetti più elementari di probabilità e statistica per il forex trading. Comprendendo la matematica della probabilità, youll conoscere la logica utilizzata da sistemi meccanici di negoziazione e consulenti esperti (EA). Distribuzione normale Lo strumento più semplice di probabilità nel forex trading è il concetto di distribuzione normale. La maggior parte dei processi naturali sono detto di essere distribuito normalmente. Distribuzione uniforme implica che la probabilità di un numero essere ovunque su un continuum è circa uguale. Questo è il tipo di distribuzione che risulterebbe dalla diffusione artificialmente oggetti più uniformemente possibile attraverso una zona, con una quantità uniforme di spaziatura tra loro. Tuttavia, invece di una distribuzione uniforme, un prezzo in valuta coppie sarà probabilmente essere trovato all'interno di una certa area in un dato momento. Questa è la sua distribuzione normale, e gli strumenti di probabilità può mostrare una approssimazione di quando tale prezzo rischia di essere trovato. Distribuzione normale offre ai trader forex potere predittivo per quanto riguarda la probabilità che un prezzo in valuta coppia raggiungerà un certo livello nel corso di un determinato periodo di tempo. I computer utilizzano un generatore di numeri casuali per calcolare i mezzi (medie) dei prezzi Forex al fine di determinare la loro distribuzione normale. Se un gran numero di prezzi del campione sono controllati, la distribuzione normale formare la forma di una curva a campana quando tracciata graficamente. Maggiore è il numero di campioni, la più liscia la curva sarà. Le regole di medie semplici sono utili ai commercianti, ma le regole della distribuzione normale offrono più utile potere predittivo. Ad esempio, un commerciante può calcolare che il movimento di prezzo medio giornaliero di una coppia forex è, diciamo, 50 pips. Tuttavia, la distribuzione normale può anche dire il commerciante la probabilità che un certo movimento di prezzo giornaliero cadrà tra i 30 ei 50 pips, o tra 50 e 70 pips. Secondo le regole di distribuzione normale e deviazione standard, circa il 68 dei campioni saranno trovati all'interno di una deviazione standard della media (media), e circa il 95 si troveranno in due deviazioni standard dalla media. Infine, vi è un rischio che il campione 99,7 cadrà entro tre deviazioni standard della media. funzioni di distribuzione normale e la deviazione standard a consulenti esperti (EA) e sistemi di trading aiutano i commercianti di forex valutare la probabilità che i prezzi possono spostare una certa quantità in un determinato periodo di tempo. Tuttavia, gli operatori devono essere prudenti quando si usa il concetto di distribuzione normale solo ai fini della gestione del rischio. Anche se la probabilità di un evento raro (come una diminuzione prezzo di 50) può sembrare bassa, fattori di mercato impreviste possono rendere la possibilità più elevata che non appare durante calcoli di distribuzione normale. L'affidabilità dell'analisi dipende dalla quantità e qualità dei dati Quando modellazione normali curve di distribuzione, la quantità e la qualità dei dati prezzo di ingresso è molto importante. Maggiore è il numero di campioni, la più liscia la curva sarà. Inoltre, per evitare errori di calcolo risultanti da dati insufficienti, è importante che ogni calcolo si basa su almeno trenta campioni. Così, per testare una strategia forex-trading stimando i risultati di traffici di esempio, lo sviluppatore di sistema deve analizzare almeno 30 commerci per raggiungere conclusioni statisticamente affidabili circa i parametri testati. Analogamente, i risultati di uno studio di 500 operazioni sono più affidabili di quelli da un'analisi di soli 50 commerci. Dispersione e speranza matematica per la stima del rischio per i commercianti di forex, le caratteristiche più importanti di una distribuzione sono la sua speranza matematica e la dispersione. speranza matematica per una serie di mestieri è facile da calcolare: basta sommare tutti i risultati commerciali e dividere tale importo per il numero di compravendite. Se il sistema di trading è redditizio, allora la speranza matematica è positivo. Se la speranza matematica è negativo, il sistema sta perdendo in media. La pendenza relativa o planarità della curva di distribuzione è mostrato misurando la diffusione o la dispersione dei valori di prezzo all'interno dell'area di speranza matematica. Tipicamente, la speranza matematica per qualsiasi valore casualmente distribuito è descritto come M (X). Così, la dispersione può essere definita come D (X) M (XM (X) 2. E, a dispersioni radice quadrata si chiama la sua deviazione standard, mostrate in stenografia matematica come sigma (). Dispersione e la deviazione standard sono di fondamentale importanza per la gestione del rischio nei sistemi di forex trading. Più alto è il valore della deviazione standard, maggiore sarà il potenziale prelievo, e maggiore è il rischio. Allo stesso modo, il basso è il valore per la deviazione standard, più basso sarà il prelievo mentre trading del sistema. per ad esempio, di seguito è una valutazione del rischio di esempio per una prova su un sistema di trading forex: Trade Number X (guadagno commerciale o perdita) Nel precedente esempio in base al numero minimo di trenta mestieri per un campione adeguato, è importante notare che la matematica aspettativa è positivo, quindi la strategia di forex trading è davvero redditizio Tuttavia, la deviazione standard è alto, quindi al fine di guadagnare ogni dollaro il commerciante rischia una quantità molto più grande di questo sistema comporta un rischio significativo Heres il resto della matematica:.. per determinare la speranza matematica per questo gruppo di mestieri, sommare tutti i mestieri utili e le perdite, poi dividere per 30. questo è il valore M media (X) per tutti i mestieri. In questo caso, corrisponde ad un guadagno medio di 4,26 per il commercio. Finora, il sistema sembra essere molto promettente. Successivamente, per calcolare la deviazione standard della dispersione, la media sopra 4.26 è sottratto dai risultati di ogni commercio, allora la sua quadrata, ed è aggiunto insieme la somma di tutti questi quadrati. La somma viene divisa per 29, che è il numero complessivo di contratti meno 1. Usando la formula per dispersione di (X) M (XM (X) 2 dato sopra, heres un controllo del calcolo del primo commercio nel nostro esempio : commercio 1: -17,08 -21,34 4.26, e (-21,34) 2 455,39 lo stesso calcolo viene eseguito per ogni commercio nella serie di test in questo esempio, la dispersione sopra la serie uguale 9,353.62 per definizione la sua radice quadrata uguale allo standard. . deviazione (), che in questo caso è 96.71 Così il commerciante forex vede che il rischio per questo particolare sistema è piuttosto elevato: la speranza matematica è infatti positivo, con un utile media di 4,26 per il commercio, ma la deviazione standard è alto quando confrontata con quella del profitto. si può notare che il professionista rischia circa 96.71 per ogni possibilità di guadagnare 4,26 in profitto. Questo rischio può essere accettabile, o il commerciante può scegliere di modificare il sistema in cerca di rischio più basso. al di là della rischiosità di un particolare sistema di trading, i commercianti di forex può anche utilizzare la distribuzione normale e la deviazione standard per calcolare il Z-score, che indica quanto spesso si verificheranno fruttuosi scambi commerciali in relazione alla perdita di mestieri. Durante il processo di sviluppo di un sistema di forex trading vincente, il commerciante può chiedere come molti dei fruttuosi scambi commerciali visto durante i test erano casuali, e quanti consecutivi perdendo mestieri deve essere tollerato al fine di ottenere trade vincenti. Ad esempio, lascia supporre il profitto medio atteso da un dato sistema di trading forex è quattro volte inferiore alla quantità di perdita attesa da ogni ordine di stop-loss innescate mentre trading questo sistema. Alcuni operatori possono assumere che il sistema vincerà nel corso del tempo, fino a quando vi è una media di almeno un commercio redditizio per ogni quattro perdendo mestieri. Tuttavia, a seconda della distribuzione delle vincite e perdite, durante la negoziazione del mondo reale questo sistema può prelevare troppo profondamente per recuperare in tempo per il prossimo vincitore. distribuzione normale può essere usato per generare un Z-score, a volte chiamato un punteggio standard, che permette i commercianti stimano non solo il rapporto di vittorie a perdite, ma anche quanti winslosses è probabile che si verifichi consecutivamente. Un positivo Z-score rappresenta un valore al di sopra della media, e un negativo Z-score rappresenta un valore al di sotto della media. Per ottenere questo valore, il commerciante sottrae la media della popolazione da un valore grezzo individuale divide poi la differenza per la deviazione standard della popolazione. Il calcolo del punteggio standard di base per un punteggio grezzo designato come x è: Dove è la media della popolazione ed è la deviazione standard della popolazione. La sua importante capire che il calcolo del punteggio Z richiede che il commerciante conoscere i parametri della popolazione, non solo le caratteristiche di un campione prelevato da quella popolazione. Z rappresenta la distanza tra la media della popolazione e il punteggio grezzo, espresso in unità di deviazione standard. Così, per un sistema forex: ZN x (R 0.5) P (P x (PN) (N 1) N è il numero complessivo di contratti durante una serie R è il numero totale di serie di vincere e perdere traffici P uguale a 2 x W x LW è il numero totale di operazioni vincenti durante una serie L è il numero totale di perdere traffici durante una serie serie individuale può essere rappresentato da una sequenza consecutiva di vantaggi o svantaggi (per esempio o 8212). R conta il numero di tale serie. Z in grado di offrire di valutare se un sistema di trading forex è operativo on-target, o quanto lontano fuori bersaglio, può essere. Altrettanto importante, un operatore può usare Z-score per determinare se un sistema di negoziazione contiene meno o una maggiore serie di vincitori e vinti di quanto previsto da una sequenza casuale di trades8211 In altre parole, se i risultati dei mestieri consecutivi sono dipendenti l'una dall'altra. Se la Z-score è vicino 0, allora la distribuzione dei risultati commerciali è vicino alla distribuzione normale . Il punteggio di una sequenza di scambi può indicare una dipendenza tra i risultati di tali traffici. Questo perché un valore casuale normale scostarsi dal valore medio da non più di tre sigma (3 x) con una certezza di 99,7. Se il valore Z è positivo o negativo informa l'operatore sul tipo di dipendenza: Un valore Z positivo indica che il commercio vantaggioso sarà seguita da un perdente. E, Z positivo indica che il commercio redditizio sarà seguito da un altro proficuo, e un perdente sarà seguita da un'altra perdita. Questa dipendenza osservata permette al trader forex variare le dimensioni di posizione per scambi individuali, al fine di aiutare a gestire il rischio. Indice di Sharpe L'indice di Sharpe, o il rapporto ricompensa-to-variabilità, è uno degli strumenti più preziosi di probabilità per i commercianti di forex. Come con le modalità sopra descritte, si basa sull'applicazione dei concetti di distribuzione normale e deviazione standard. Dà agli operatori un metodo per verificare le prestazioni di un sistema commerciale regolando per il rischio. Il primo passo è quello di calcolare i ritorni periodo di detenzione (HPR). Ad esempio, un commercio che ha comportato un utile di 10 ha una HPR calcolato come 1 0.10 1.10 mentre un commercio che perde 10 è calcolato come 1 0.10 0.90. Allo stesso modo, HPR può essere calcolata dividendo l'importo del saldo dopo-commercio per l'importo prima di scambio. I rendimenti medi periodo di detenzione (AHPR) viene calcolato sommando tutti i singoli rendimenti holding-periodo, successivamente diviso per il numero di transazioni. AHPR per sé produce una media aritmetica che non può stimare correttamente le prestazioni di un sistema di forex trading nel tempo. Invece, una efficienza di sistemi di trading investimento può essere più strettamente stimato utilizzando l'indice di Sharpe, che mostra come AHPR meno il tasso privo di rischio dei rendimenti degli investimenti a lungo termine si riferisce alla deviazione standard del sistema di scambio. Sharpe Ratio AHPR (1 RFR) SD Quando AHPR è il rendimento medio periodo di detenzione, RFR è il tasso privo di rischio di ritorno da investimenti sicuri come i tassi di interesse bancari o tassi T-bond a lungo termine, e SD è la deviazione standard. Da più di 99 di tutti i valori casuali cadrà entro una distanza di 3 attorno al valore medio di M (X) per un dato sistema di scambio, maggiore è il rapporto Sharpe, il più efficiente sistema commerciale. Ad esempio, se il rapporto Sharpe per i risultati commerciali normalmente distribuiti è 3, indica che la probabilità di perdere è inferiore a 1 per il commercio, secondo la regola 3-sigma. I concetti di distribuzione normale, la dispersione, Z-score e Sharpe Ratio sono già incorporati i logaritmi di EA e di sistemi di trading meccanico, e la loro utilità è invisibile alla maggior parte dei commercianti. Eppure, conoscendo come funzionano questi strumenti di probabilità di base, i commercianti di forex possono avere una più profonda comprensione di come i sistemi automatizzati svolgere le loro funzioni, e quindi aumentare la probabilità di trade vincenti. Stai attualmente utilizzando strumenti di probabilità per aumentare la propria possibilità di successThe ultima Math Guida per gli operatori contenuto in questo articolo Nel mondo di oggi, la matematica e le statistiche non sono molto popolari e la maggior parte delle persone neppure non capiscono i concetti matematici e statistici di base. Mentre nella maggior parte delle professioni è ancora possibile trovare un modo per aggirare la vostra mancanza di conoscenza, se non si riesce a capire o fraintendere la matematica e la statistica nel commercio, è molto difficile per il commercio con profitto. Nella seguente guida di matematica per i commercianti vi forniremo con un corso accelerato dei più importanti concetti matematici e spiegare come influenzano il tuo trading. Per darvi una piccola panoramica, questo articolo include i seguenti concetti: Gli strumenti finanziari si muovono in Pips e un apprezzamento di 1 pip significa che lo strumento è in aumento 0,0001 8216units8217 o punti (coppie di Yen sono un'eccezione 1 pip è pari a 0,01 punti). Il tasso di cambio EURUSD è attualmente 1.2520 e se l'EURUSD sale a 1.2530, è uguale a un apprezzamento del 10 pips. Alcuni broker citano i loro pips nelle cosiddette pipette dove 1 pip è pari a 10 pipette. Il valore di un pip è diverso per le diverse coppie di valute, ma si può calcolare molto facilmente: valore di un pip (0,0001 tasso di cambio corrente) Il commercio Size Se si desidera scambiare il EURUSD con il suo tasso di cambio corrente di 1.2520 e una dimensione del contratto di 1 lotto standard (100.000), è possibile calcolare il valore di pip come segue: valore di un pip (0.0001 1.2520) 100.000 7,99 EUR Se si moltiplica per il tasso attuale di cambio EURUSD, viene visualizzato il valore di USD: 7.99 EUR 1.2520 10 Tip : Ogni volta che il USD è la seconda (citazione) moneta, il valore pip è 10. se la valuta di base è di USD. Soprattutto nel forex, leva finanziaria gioca un ruolo importante. La dimensione del contratto nel forex sono un sacco e 1 lotto è pari a 100.000 unità, ma dal momento che la maggior parte dei commercianti di forex non avete un conto di trading che avrebbe permesso loro di acquistare o vendere 100.000 quando si entra in un mestiere, la leva è un trader migliore amico o nemico nella maggior parte dei casi. Leverage in poche parole significa che il vostro broker si presta denaro in modo da poter entrare in una posizione che è in realtà troppo grande per il vostro conto di trading. Ma senza effetto leva, la maggior parte commercianti wouldn8217t nemmeno la briga di trading perché le loro opportunità di profitto sarebbe vicino allo zero. Se si vuole prendere un commercio con la dimensione di un lotto standard, you8217d necessario acquistare 100.000 per inserire la posizione. Ma se si è scelto una leva di 100: 1, è possibile inserire una posizione lotto standard uno con un account di solo 1.000: è richiesto Conto formato commerciale Dimensioni della leva finanziaria 100.000 100 1.000 leva e il rischio di spazzare via un conto trading vanno di pari passo , e dopo Oanda ha analizzato le prestazioni dei loro conti clienti commerciali, hanno trovato la seguente relazione: i commercianti che utilizzano una leva di 50: 1 hanno un 15 volte maggiore probabilità di far saltare in aria i loro conti di commercianti che utilizzano solo una leva di 10: 1 . Il margine è molto simile rispetto alla leva finanziaria e la sua principalmente solo un altro modo di guardare la stessa cosa. Se il vostro broker richiede di avere un margine di 2, significa solo che si stanno offrendo un 50: 1 rapporto di leva. Leva 1 Margine 50: 1 12 10.02 Questo significa che il tuo account di trading deve essere di almeno 2 del valore del commercio che si sta per prendere. Margine, quindi, funziona come un deposito che il cappello commerciante di fornire al broker quando si entra in un mestiere. Con 1.000 margine (un conto di trading di 1.000), è possibile barattare fino a 100.000 con una leva 100: 1 (1 requisito di margine). Quando un commercio di perdere scende al di sotto del margine di mantenimento, si riceve una chiamata di margine e le vostre posizioni sono in liquidazione dal vostro broker o si sono tenuti a depositare ulteriori fondi per rimanere nel commercio. Il problema con le grandi perdite non è solo che ti costano un sacco di soldi, ma il tempo necessario per recuperare tali perdite. Se si dispone di un account di 10.000 e perdere 50 (5.000) del tuo account, è necessario ritrovare la 100 (5.000) per tornare ai suoi originali 10.000 maggior parte dei commercianti non effettuano questa connessione e quindi sottovalutare in maniera significativa il significato delle perdite. Il grafico seguente mostra la relazione in modo più dettagliato. Se si perde il 70 del vostro conto di trading, è necessario riprendere il 233 per tornare al punto di partenza. Se si collegano le tre cose weve scoperto finora: è molto probabile (e accadrà per ogni trader) per avere 6, 7 o addirittura 10 commerci perdenti consecutive se si rischia un alto - quantità per singolo commercio, le perdite possono essere significative perdite significative impiegano molto tempo per recuperare da esso diventa chiaro il motivo per cui un rischio sana e un approccio di gestione del denaro dovrebbe essere la priorità numero 1 per ogni trader. La redditività Controllare Lo sapevate che che la distanza stop loss e la distanza di take profit, insieme con il tuo tasso di vincita passato può dire se si dovrebbe prendere un mestiere o se il commercio specifica sarebbe redditizia nel lungo periodo Ecco come è possibile combinare winrate 60, stop distanza perdita di 40 pips e prendere le distanze profitto di 65 pips per controllare il vostro commercio per la redditività: rischio: ricompensa rapporto prendere profit Loss Distanza di arresto distanza necessaria winrate 1 (1 di rischio: rapporto di remunerazione) 1 (1 1.625) 0.38 38 La richiesta winrate è minore del tasso di vincita storica (38 lt 60) il che significa che si può tranquillamente prendere il Correlazione commercio e la correlazione del rischio è una cifra statistica che mostra in quale misura, due strumenti finanziari si muovono insieme. La correlazione è un numero tra -1 e 1 volte la correlazione è visualizzato come percentuali tra -100 e 100 per consentire una lettura veloce della metrica. Correlazione -1: se si alza Stock A 1, fotografia B cade 1. Una correlazione di -1 significa che i due strumenti sono correlati perfettamente negativamente. Se un bene aumenta, l'altro cade alla stessa velocità. Il grafico mostra due strumenti con una correlazione di -1 8211 uno grafico è l'immagine speculare dell'altro. Correlazione -0.5: Se si alza Stock A 1, della B cade 0.5. Correlazione 0: No correlazione tra due strumenti esiste e si muovono in modo completamente indipendente l'uno dall'altro. Correlazione 0.5: Se si alza Stock A 0.5, Stock B sorge 0.5. Correlazione 1: Se Stock A aumenta 1, Stock B sorge 1. Una correlazione di 1 significa che due strumenti muovono insieme identicamente con la stessa forza e anche nella stessa direzione. Il grafico mostra due prezzi delle azioni con una correlazione di 1 (100). Entrambi gli strumenti salgono e scendono insieme con la stessa forza. Sebbene una correlazione di 1 è molto raro, si avrà spesso correlazioni che sono vicino a 1, segnalazione di due strumenti molto simili. Che cosa significa per la tua Correlazioni Le correlazioni trading può aumentare o diminuire il rischio quando si entra dalle compravendite. Se acquistate o vendete due titoli che sono correlati positivamente, si aumenta il rischio perché entrambi i titoli salgono e scendono insieme. Una correlazione negativa può ridurre il rischio dal momento che entrambi i titoli (e strumenti) si muoveranno in modo opposto. Quando si alza magazzino, l'altro cadrà e quindi servire come una sorta di copertura. Se il commercio delle scorte, è possibile utilizzare il modulo di correlazione calcolatrice buyupside per calcolare le correlazioni tra i diversi stock e se sei un commerciante del forex, il calcolatore di correlazione da MAFA è tutto ciò che serve. Parola di correlazioni Attenzione cambiano nel tempo e può anche cambiare da un positivo di una correlazione negativa. Il grafico seguente mostra l'andamento dei prezzi del petrolio e SampP500. Come si può vedere, entrambi gli strumenti sono stati correlati positivamente, ma ha cambiato di una correlazione altamente negativo in questi ultimi tempi e ha avuto anche momenti in cui esisteva alcuna correlazione. Crescita del capitale della magia per cui il vostro conto di trading può crescere rapidamente a causa della crescita esponenziale. Quando si ha un regolare lavoro 9-5 si ottiene uno stipendio costante e il reddito in un mese è di solito indipendente da quello che hai il mese prima. Nel commercio, il capitale può funzionare per voi e se avete un commercio vincente, si può rischiare un - quantità superiore sul prossimo commercio e quindi anche realizzare un profitto maggiore. Il grafico sottostante mette a confronto la crescita lineare (blu) dove basta risparmiare la stessa quantità ogni volta, una crescita esponenziale (rosso) dove reinvestire i profitti e il grafico rosso che simula le prestazioni di trading (rischio: ricompensa 2: 1 e tasso di vincita 50) . Mentre il grafico lineare è salito solo a 50.000, il grafico esponenziale crebbe fino a 280.000 e il grafico commerciale di 200.000. Tutti e tre i grafici si basano su un investimento iniziale di 10.000 e un tasso di crescita 2. Perché i commercianti Screw Up: Casualità, indipendenza e Sample-Size-Thinking Casualità, Indipendenza e Sample-Size-pensiero sono tre dei principali concetti statistici che gli operatori ottengono totalmente sbagliato e sono le principali ragioni per le quali interpretano male completamente le loro prestazioni di trading. Casualità Casualità significa che la distribuzione tra vincere e perdere trades è completamente casuale nel breve termine. Independence Il concetto di indipendenza significa che uno scambio è completamente indipendente dal precedente. Se il commercio scorso è stato un vincitore, non ha alcun impatto sul risultato del tuo prossimo commercio. Sample-Size-Thinking Sia, il concetto di casualità e di indipendenza vengono fraintesi dai commercianti perché essi non comprendere il concetto più importante: statisticamente significative campione-dimensioni. L'errore commercianti fanno spesso è che essi giudicano il loro sistema di trading sulla base dei risultati di appena una manciata di commerci. Weve visto sopra che i suoi più probabilità di avere 2 vincitori in una fila di 3, ma le statistiche forniscono solo informazioni significative se si analizza un campione abbastanza grande. Pertanto, Non prendere decisioni premature se il sistema di negoziazione è buono o cattivo dopo 10 o 20 mestieri, ma prendere 100 mestieri con le stesse regole e quindi analizzare le prestazioni. Conclusione: La Guida per la matematica per i commercianti è Tutto quello che mai bisogno Mentre non capire o di essere a conoscenza di come la matematica e le statistiche di lavoro nel commercio si deteriora in modo significativo il proprio vantaggio generale, non avete bisogno di ottenere il Master per il commercio con profitto. Nella maggior parte dei casi, la sua anche sufficiente se un commerciante si applicherebbe il buon senso quando le negoziazioni. Con i concetti di questa guida per la matematica per i commercianti si sono buoni per andare e comprende tutti i principi matematici e statistici di cui avete bisogno nel tuo trading. Se bacchetta per vedere come i diversi parametri di negoziazione, come il rischio: rapporto di ricompensa, tasso di vincita e - risk interagire, è possibile scaricare la nostra strumento di Analytics commercio. Cosa vuoi fare Scopri i nostri due strategie di trading nel nostro passo dopo passo video corso e partecipare al forum membro privato e interagire con noi tutti i giorni. matt n Tutto quello che posso dire è WOW e grazie per questo post mi segnalibro che, stampato la pagina e anche provato a salvarlo al mio tablet per un uso successivo. Questo è probabilmente l'informazione più importante per qualsiasi operatore e lo avete qui in un unico luogo Hey Matt, grazie per le gentili parole. Sì, credo che la matematica gioca un ruolo importante nel diventare un professionista redditizia, ma la maggior parte portafogli di negoziazione e siti web rendono troppo complicato. Questo è il mio cercare di aiutare la matematica smorza un po 'applausi Rolf rischio Disclaimer Trading Futures, Forex, CFD e degli stock comporta un rischio di perdita. Si prega di considerare attentamente se tale scambio è appropriato per voi. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Articoli e contenuti in questo sito sono per scopi di intrattenimento e non costituiscono raccomandazioni o consigli di investimento. Completa Termini Immagine di credito: Tradeciety immagini e licenze di immagini scaricate e ottenuti tramite Fotolia utilizzato. Flaticon. Freepik e Unplash. classifiche di negoziazione sono stati ottenuti utilizzando Tradingview. StockCharts e FXCM. Design Icon di Icons8
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