Forex Calcolo Di Swap Formula

Punti Computing Swap Aggiornato: 21 aprile 2016 alle 07:16 La differenza tra il tasso a termine e il tasso di posto per una particolare coppia di valute quando espresso in pips è generalmente noto come i punti a termine. Questi punti sono calcolati utilizzando un concetto economico chiamato Interest Rate Parity. Questa teoria implica che i rendimenti coperte ricevute dopo aver investito i fondi in diverse valute dovrebbe equivalere a prescindere di ciò che i loro tassi di interesse sono. Utilizzando questa teoria, i commercianti a termine determinano i punti di forex swap per qualsiasi data di consegna matematicamente considerando il costo netto o beneficio coinvolti quando prestito una valuta e prendendo in prestito un altro contro di esso durante il periodo di tempo compresi dalla data di valuta a pronti e la data di consegna in avanti . Informatica prezzi a termine e punti a termine l'equazione fondamentale utilizzato per calcolare avanti i tassi quando il dollaro USA agisce moneta di base è: Forward prezzo spot Prezzo x (1 Ir Estero) (1Ir US) Dove il termine Ir estera è il tasso di interesse per il contatore valuta e Ir ci rimanda al tasso di interesse negli Stati Uniti. L'utilizzo che come base per il calcolo dei punti a termine, si ottiene quindi: Swap Punti di Prezzo Forward - Spot Prezzo Spot Prezzo x ((1 Ir Estero) (1Ir US) - 1) Rollover Swap Esempio Consideriamo ora un esempio pratico per illustrare come il sopra equazione punti a termine funziona nel caso del calcolo del fair value per uno swap di rollover. Per fare questo, si dovrebbe prima necessario determinare quali sono i tassi sui depositi a breve termine interbancari prevalenti sono per ciascuna delle monete coinvolte nella coppia si sono negoziazione. È quindi possibile utilizzare l'equazione di cui sopra per calcolare i punti a termine per una coppia di valute in cui il dollaro degli Stati Uniti è stata la valuta di base. In alternativa, si potrebbe anche calcolare il rollover compensando i tassi di interesse per ciascuna delle valute interessate. A titolo di esempio, si consideri un rollover tomnext di una posizione short AUDUSD dove si sarebbe rotolare la posizione dalla consegna il giorno lavorativo successivo a partire da oggi (noto come domani o Tom in breve) fino al successivo giorno lavorativo in avanti da questo. Il tasso di interesse a breve termine per il dollaro americano è solo 0,25 e che è la moneta che è stata acquistata e quindi è tenuto a lungo, in modo da ottenere che il tasso di interesse sulla valuta. Inoltre, il tasso di interesse a breve termine per il dollaro australiano è 4.5 e che è la moneta che era stato venduto e quindi è tenuto corto. Come risultato, si pagherà che tasso di interesse sulla valuta. Questo reti fuori ad un differenziale di tasso di interesse su base annua per la coppia di valute di 4,25. Naturalmente, non si sta facendo il rollover per un anno, quindi sarà necessario regolare per il periodo di tempo coperto da swap tomnext sottostante. Pertanto, la commissione di rollover teorica che detiene una posizione corta AUDUSD durante la notte costerebbe il commerciante il differenziale di tasso di interesse annualizzato del 4,25 diviso per 360, quando ipotizzando un uno giorno tomnext periodo di rollover e una base conteggio 30,36 mila giorni. Si potrebbe quindi moltiplicare il differenziale di tasso di interesse risultante per il periodo tomnext per l'importo nozionale dell'operazione per ottenere una quantità di valuta per la commissione di rollover. È quindi possibile convertire questa quantità di valuta in pips AUDUSD per ottenere un fair value per la commissione di rollover reale in quanto è spesso accusato dai broker forex al dettaglio in pips. Al contrario, il commerciante avrebbe ricevuto un importo analogo a rotolare fuori una posizione lunga in AUDUSD. L'importo ricevuto sarebbe generalmente meno dal momento che sarebbe stato corretto verso il basso dal broker forex rollover bidoffer diffusione. Dichiarazione di rischio: Trading Foreign Exchange sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si potrebbe perdere più del vostro deposito iniziale. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi così come per you. FX Swap Esempio di calcolo Un esempio di calcolo Currency Swap coppia AUDUSD transazioni volume di 1 lotto (100 AUD 000) tasso di cambio corrente 0.9200. Quando si apre una posizione longshort, un purchasesale della valuta di base e di una operazione inversa con valuta indicata avvengono. In caso di rotolamento una posizione sulla coppia di valute AUDUSD sopra al giorno successivo, a tassi overnight IFC Markets LiborLibid sul Dollaro USA e Dollaro australiano Overnight DepositLending Tasso per la valuta australiana vengono utilizzati. - LiborLibid tassi di interesse medi ponderati di provvista interbancaria LendingDeposit, quotidiani fissati dal British Banking Association. Da maggio 2013, le tariffe per i diversi periodi di tempo sono calcolati su base giornaliera per 5 principali valute. compresi CHF, EUR, GBP, JPY e USD. - Dollaro australiano durante la notte i tassi di interesse LendingDeposit tasso di finanziamento interbancario in Australia, legato al tasso overnight obiettivo della Reserve Bank of Australia. Per la data corrente (22 luglio 2013) i tassi di interesse durante la notte sono i seguenti: i prestiti Dollaro Australiano: 2.70 deposito Dollaro Australiano: 2,50 dollari di prestito: 0,12 dollari di deposito: 0.00 posizione lunga (Swap Long) rotolamento una posizione lunga verso la giorno dopo, il cliente riceve 2,50 interesse annuo di acquistare 100 000 dollari australiani, che è AUD 2500 per anno o AUD 6,94 (6,38 USD) al giorno. Allo stesso tempo, prendendo a prestito dollari USA (al cambio attuale 100 AUD 000 è equivalente a 92 000 USD) comporta l'obbligo per il cliente di pagare 0,12 annuo di interesse, che è pari a 110,4 dollari all'anno o 0,31 dollari al giorno. Compensazione dei debiti reciproci porta ad un guadagno positivo per il cliente di 6,1 dollari, o se ricalcolato a swap punti è pari a 0,61 (punto decimale quarta). Posizione Corta (Short Swap) Quando si apre una posizione corta e rotolare sopra, il cliente deve pagare 2,70 interesse annuo per il prestito di 100 000 dollari australiani, che equivale a AUD 2700 per anno o AUD 7,5 (6,9 USD) al giorno. Allo stesso tempo, l'acquisto di dollari USA (al cambio attuale 100 AUD 000 è equivalente a 92 000 USD), il cliente non ottiene un premio, come l'attuale tasso USD Libid è molto vicino allo zero. Compensazione dei debiti reciproci porta ad una perdita di negativo per il cliente di 6,9 dollari, o se ricalcolato a swap punti, è pari a -0.69 (punto luogo quarta cifra decimale). In pratica molte aziende, anche se si utilizza (più favorevole al cliente) i tassi di interesse interbancari overnight, spesso allontanarsi dai loro valori originali che aggiungono il loro proprio interesse, che possono a volte anche superare i tassi interbancari. Di conseguenza, le condizioni di scambio diventano molto peggiore per il cliente. distorcendo la vera parità del mercato monetario. Non vi è alcuna difficoltà a trovare le aziende, offrendo molto i costi di rollover meno favorevoli per tutti i gruppi di strumenti di negoziazione, rispetto alle condizioni offerte dai mercati IFC. Tornando alla coppia di valute AUDUSD, una di queste società nello stesso giorno di negoziazione è impostato Swap a 0.34 punti per le posizioni lunghe e -1.5 punti per posizioni short. Confrontando l'esempio di cui sopra, è evidente che le condizioni per il cliente diventano due volte peggio. Se la posizione rimane aperta per un considerevole periodo di tempo, la differenza tra le condizioni di scambio diventa estremamente evidente. Immaginate che la posizione è rotolato più di 30 volte nel corso di un mese. - In questo caso il cliente dei mercati IFC avrebbe ricevuto un guadagno totale di 183 dollari per una posizione lunga (100 000 AUD) e una detrazione di 207 dollari per una posizione corta (a tassi di interesse e dei tassi di cambio invariati). - Se la stessa posizione viene rotolato oltre 30 volte nelle condizioni meno favorevoli sopra citate, la quantità totale di guadagno da una posizione lunga sarebbe solo 102 dollari. mentre la deduzione totale da una posizione corta sarebbe uguale a 450 USD (soggetto a tassi di interesse e dei tassi di cambio invariati). Scopri i vantaggi del Forex CFD con i mercati IFC IFCMARKETS. CORP. 2006-2017 IFC Markets è un broker leader nei mercati finanziari internazionali che fornisce on-line servizi di trading Forex, così come future, indici, azionari e delle materie prime CFD. 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