Fraktalas Notizie Forex

Frattali e Forex: Una nuova prospettiva Nel 1967, Benot B. Mandelbrot pubblicato un documento. Questo documento, dal titolo Quanto è lunga la costa della Gran Bretagna di statistica auto-similarità e frazionale Dimension. discusso ciò che è noto come il paradosso costa, primo posto da matematico Lewis Fry Richardson: se si dovesse misurare la costa della Gran Bretagna con un metro, si otterrebbe un valore inferiore se si dovesse misurare la costa con un righello un piede . Ciò è dovuto al fatto che, con un righello un piede, si sarebbe in grado di spiegare curvatura della costa che sarebbe stato altrimenti passato sopra con il metro. Inoltre, se si dovesse misurare la costa con un righello da sei pollici, si otterrebbe un valore superiore a quello del sovrano un piede. e un righello da tre pollici darebbe un valore ancora maggiore. In questo senso, la lunghezza di una costa diventa una funzione della scala di misurazione utilizzata. Benot B. Mandelbrot se non c'era termine per descrivere questo modello di auto-simile, al momento, Mandelbrot più tardi periodo ciò frattale fenomeno nel suo libro del 1975 Les Objects Fractals: Forme, Hasard et Dimension. In realtà, Mandelbrot ha osservato questa peculiarità dei modelli di auto-similari quasi ovunque in natura: cristalli, le forme delle montagne, le strutture di piante, il raggruppamento di galassie, fulmini, qualsiasi cosa con uno sguardo di massima e si sentono ad essa. Anche la disposizione dei neuroni nel cervello non è esente da questa organizzazione frattale. Non si limita ai modelli, rigorosamente fisici frattali sono stati osservati in tutto, dalla musica alla pittura a, come la natura ha voluto che, il movimento dei prezzi dei mercati finanziari. Teoria dei frattali nei mercati finanziari Nel contesto dei mercati finanziari, il look and feel del grafico è relativo ad essere osservato il periodo di tempo. Se si guarda alla mercato dal punto di vista di diversi anni, il periodo da un mese all'altro può sembrare relativamente liscia. Quando il focus si restringe a un anno particolare, i prezzi di mese in mese guardano sempre più ruvida. Come la vista diventa sempre più miope, le tabelle diventano sempre più ruvida, simile alle coste di cui sopra. Nonostante questo aumento rugosità, ad ogni dimensione di visualizzazione, questi prezzi mostrano una qualche forma di auto-similarità nel senso che si stanno dirigendo in modo simile a quelle di maggiori dimensioni di visualizzazione. Questa osservazione non è una novità per molti coinvolti in analisi di mercato nel 1991 e nel 1994, Edgar E. Peters pubblicato caos e ordine nei mercati finanziari e analisi di mercato Frattale: L'applicazione di Chaos Theory per gli investimenti e di Economia. rispettivamente, in espansione su questa ipotesi di mercato frattale. Benot Mandelbrot e Richard L. Hudson esplorare il mondo della finanza da una prospettiva frattale il comportamento scorretto dei Mercati: A View frattale di turbolenze finanziarie. Applicazione della teoria dei frattali di utilizzare queste informazioni nel contesto del mercato dei cambi, trader e autore Bill M. Williams ha proposto, tra le altre cose, un indicatore frattale che è incluso in tutte le copie della piattaforma MetaTrader. Questo indicatore individua serie di barre consecutivi in ​​cui o l'alta più alta è preceduta e seguita da due o più massimi inferiori, contrassegnati come un acquisto frattale, o il più basso basso è preceduto e seguito da due o minimi più alti, contrassegnato come un frattale vendita. Questi marcatori diventano preziosi indicatori dei livelli di supporto e resistenza. Conoscere i livelli di supporto e resistenza è senza dubbio la conoscenza più prezioso un commerciante spot può avere. poiché rappresentano i prezzi dove l'offerta incontra la domanda. Quando il prezzo rompe questi livelli, è conosciuto come un breakout, e gli operatori possono aspettarsi che il prezzo continuerà in quella direzione. Quando il prezzo test i livelli, ma non li rompere, è conosciuto come un ritracciamento, e gli operatori possono aspettarsi che il prezzo continuerà a tornare lontano dal livello di supporto o resistenza che aveva in precedenza stato vicino. Figura 1: grafico EURUSD M15 con l'indicatore di frattali applicata. L'indicatore frattale è un potente strumento per identificare dove si trovano questi livelli di supporto e resistenza. Molti indicatori esistenti aumentano l'indicatore standard di frattale e disegnano collocamenti di linea per i commercianti di relazionarsi più facilmente il prezzo da frattali precedenti segnati sulla carta. Un problema comune con il commercio frattale, tuttavia, è sapere quali livelli frattali continuano ad essere rilevanti per le più recenti condizioni di mercato. Ad esempio, un frattale osservato centinaia di bar fa può ancora essere rilevante per il prezzo grazie alla sua posizione, mentre un frattale osservata solo dieci bar fa non può più essere rilevante a causa di oscillazioni nel mercato. Essere in grado di identificare questi frattali rilevanti durante il filtraggio del rumore sarebbe un grande beneficio per i commercianti che cercano di integrare l'azione dei prezzi nelle loro strategie di trading. I frattali pertinenti, tutte frattali sono ciò che può essere visto come un frattale fonte. Un frattale sorgente è il frattale precedente nella direzione opposta. Ad esempio, se ci fosse un buy frattale in qualche posizione arbitraria sulla carta, allora la sua frattale fonte sarebbe la più recente vendono frattale prima di acquistare detto frattale. Questo frattale sorgente è di grande importanza, come la sua posizione indica se il frattale stesso è ancora un indicatore rilevante di un livello di supporto o di resistenza se il prezzo dovesse superare il punto di un frattale fonte, allora il frattale a cui fonti possono essere visto come irrilevante per le attuali condizioni di mercato, come l'oscillazione di partenza per il frattale era stato rotto. Figura 2: USDCHF M15 con l'indicatore frattali applicata. Figura 3: USDCHF M15 con solo i frattali rilevanti visibile. La Figura 2 mostra i frattali per la coppia USDCHF sui tempi M15. La figura 3 mostra lo stesso grafico senza i frattali le cui fonti sono stati infranti dal prezzo. Mentre la tendenza a breve termine è alto, la maggior parte dei frattali rilevanti sono Compro frattali, dove la resistenza è diventata il supporto. Prendendo questo concetto un passo più avanti, frattali corrispondenti situate all'interno della stessa regione di ogni altro suggeriscono che questa zona il prezzo è una significativa area di supporto o resistenza, più che un frattale trovato ad un prezzo distante da altri frattali rilevanti. L'identificazione di queste regioni è di grande utilità per un operatore, in quanto suggerisce che la regione è di maggiore importanza e, successivamente, più probabile per indicare dove sblocchi sono suscettibili di verificarsi. Identificazione dei cluster Fractal dedurre i confini di una regione di frattali rilevanti può apparire a prima vista soggettivo, ma ci sono in realtà approcci matematicamente-driven per raggruppamento noto come algoritmi di clustering. Tra questi algoritmi è il raggruppamento spaziale di densità a base di applicazioni con l'algoritmo di rumore (DBSCAN) i dati di clustering. L'idea generale dietro DBSCAN è quello di iterare ogni punto di dati, in questo caso i frattali rilevanti, e individuare tutti i frattali rilevanti aggiuntivi all'interno di una determinata distanza. Per ogni frattale all'interno di quella distanza, eseguire il controllo a distanza da quella frattale e continuerà finché non ci sono nuovi frattali nel raggio d'azione di un altro. Mettendo questi frattali insieme produce un gruppo di frattali e, ne consegue, la regione di supporto o resistenza di interesse per il commerciante. L'ultimo passo per il processo è determinare quale distanza deve essere utilizzato quando si cerca di frattali vicini. Ancora, nessuna soggettività qui, come la deviazione standard del prezzo prevede che la distanza per noi. In statistica, la deviazione standard quantifica la quantità della dispersione dalla media di un insieme di dati esiste maggiore è la deviazione standard, maggiore è la varianza nel set di dati. Tradotto ai mercati finanziari, la deviazione standard del prezzo quantifica come volatilità del mercato è maggiore è la deviazione standard, il più volatile del mercato. Usando la deviazione standard del prezzo come la distanza da cui devono essere ricercate frattali vicini chiude il cerchio matematica dell'algoritmo DBSCAN, che ci permette di raggruppare oggettivamente frattali rilevanti in zone chiave di supporto e resistenza. Fare commercio con tutte queste informazioni da prendere in considerazione, eseguendo i calcoli a mano può rivelarsi l'identificazione noioso di frattali rilevanti richiede di andare indietro centinaia di bar, disegnare linee da questi punti può essere noioso, e la deviazione standard (e gruppi di frattali ) sono in continua evoluzione a causa di fluttuazioni delle condizioni di mercato. Questo processo può essere automatizzato mediante un indicatore ho scritto per MetaTrader 4. Figura 4 mostra come questa vista appare all'utente. Figura 4: L'indicatore Fractal SR cluster applicata al grafico EURJPY M15. frattali interessate, entro i prezzi deviazione standard di ogni altro sono raggruppati all'interno delle sottili linee arancioni. Infine, quando le negoziazioni sblocchi o ritracciamenti, la considerazione della tendenza deve essere presa. MetaTrader 4 fornisce un indicatore medio Index direzionale, che quantifica la forza del trend, nonché la possibilità di disegnare linee di tendenza sul grafico. Sia che si utilizzi linee di tendenza o gli occhi per valutare la tendenza, sempre assicurarsi che la media direzionale Indexvalue è di forza moderata (come regola generale, superiore a 25) e il breakout o ritracciamento osservato dal movimento dei prezzi all'interno di cluster frattale è nella direzione della tendenza osservata prima di effettuare un commercio. Da lì, il resto sta a voi. La gestione del denaro è la chiave quando trading che definisce i tenori take profit a cluster vicina è un buon approccio per prendere, con i livelli di Fibonacci, quando non esiste un tale ammasso vicina, mentre si utilizza un rapporto di riskreward di 1: 2 o 1: 3 quando si imposta perdite di arresto consente di minimizzare le perdite e massimizzare i guadagni. Come sempre, la gestione del denaro è parte integrante di una buona strategia di trading. Quando Benot Mandelbrot reso popolare il concetto di frattali introducendo il termine e le sue matematica al mondo nel 1975, ha offerto un approccio ai mercati finanziari su cui molti hanno costruito nei decenni successivi. L'utilizzo di questi proprietà dei frattali come regioni di supporto e resistenza, commercianti del mercato dei cambi in grado di identificare le aree di probabile breakout prezzo o ritracciamento con maggiore precisione rispetto a quello altrimenti possible. A Guida Trader039s all'utilizzo di frattali Molte persone credono che i mercati sono casuali. In effetti, uno dei libri più importanti di investimento là fuori è A zonzo per Wall Street (1973) di Burton G. Malkiel, il quale sostiene che lanciando freccette a un bersaglio rischia di produrre risultati simili a quelli ottenuti da un gestore di fondi ( e Malkiel ha molti punti validi). Tuttavia, molti altri sostengono che anche se i prezzi possono sembrare casuali, essi infatti seguono un modello in forma di tendenze. Uno dei più modi di base in cui i commercianti possono determinare tali tendenze è attraverso l'uso dei frattali. I frattali rompono essenzialmente verso il basso le tendenze più grandi in modelli di inversione estremamente semplici e prevedibili. Questo articolo spiega che cosa frattali sono e come si potrebbe applicarle per il tuo trading per migliorare i profitti. Quali sono I frattali Quando molte persone pensano di frattali in senso matematico, pensano di teoria del caos e matematica astratta. Mentre questi concetti si applicano al mercato (che sia un non lineare, sistema dinamico), la maggior parte dei commercianti si riferiscono a frattali in un senso più letterale. Cioè, come i modelli che possono predire inversioni tra i movimenti di prezzo, più caotica grandi ricorrenti. Questi frattali base sono composti da cinque o più barre. Le regole per frattali identificativi sono i seguenti: Una svolta ribasso, quando vi è un modello con la più alta alto al centro e due massimi basso su ciascun lato. Una svolta rialzo, quando vi è un modello con la più bassa basso al centro e due minimi crescenti su ogni lato. I frattali mostrati nella Figura 1 sono due esempi di modelli perfetti. Si noti che si possono verificare molti altri modelli meno perfetto, ma il modello di base dovrebbe rimanere intatto per il frattale sia valida. Lo svantaggio evidente è che i frattali sono indicatori in ritardo di sviluppo - che è, un frattale cant essere tracciata fino a quando ci sono due giorni dopo l'inversione. Anche se questo può essere vero, inversioni più significativi durano molti altri bar, quindi la maggior parte della tendenza rimarrà intatto (come vedremo nel seguente esempio). L'applicazione di frattali di Trading Come molti indicatori di trading. frattali sono i più utilizzati in combinazione con altri indicatori o forme di analisi. Forse l'indicatore conferma più comune utilizzato con frattali è l'indicatore Alligator, uno strumento che viene creato utilizzando medie mobili che tiene in considerazione l'uso della geometria frattale. La regola standard afferma che tutti acquistare regole sono valide solo se sotto i denti alligatori (la media al centro), e tutte le regole di vendita sono valide solo se sopra i denti alligatori. La figura 2 è un esempio di una tale impostazione: Come si può vedere, l'inconveniente principale di questo sistema è grandi oscillazioni che avvengono. Si noti, per esempio, che l'ultima frattale aveva un prelievo di oltre 100 pips e ancora non ha colpito un punto di uscita. Tuttavia, ci sono innumerevoli altre tecniche che possono essere applicate in combinazione con frattali per la produzione di sistemi di trading redditizi. La figura 3 mostra una configurazione forex trading che utilizza una combinazione di frattali (periodi di tempo diversi), a base di Fibonacci medie (posti a 89, 144, 233, 377 e le loro inverse) e un indicatore di momentum in movimento. Vediamo una recente installazione di commercio per la coppia di valute GBPUSD per vedere come frattali possono aiutare: Ecco una configurazione regola di base che viene utilizzato quando si usa un grafico con un lasso di tempo di quattro ore: Avviare una posizione quando il prezzo ha colpito il più lontano Fibonacci band, ma solo dopo un (D1) frattale giornaliera avviene. Uscire da una posizione dopo un giorno (D1) inversione frattale avviene. Si noti come i frattali individuare cime significativi e fondi Ciò aiuta a prendere le congetture di decidere a quale livello di Fibonacci per il commercio - tutto quello che dobbiamo fare è controllare per vedere se si è verificato l'frattale quotidiano. Dobbiamo anche notare che la forza tendenza ha cominciato aumentando al frattale vendita, e ha superato al Buy frattale. Anche se si perde qualche pip con la conferma, ci salva da perdere su semplice rumore di mercato - (. Per approfondimenti, vedi Trading senza rumore) 139 Pip certamente isnt male per tre giorni da considerare qui sono alcune cose da ricordare quando utilizzando i frattali: sono in ritardo indicatori. Essi sono i più utilizzati come indicatori di conferma per aiutare a confermare che un'inversione ha avuto luogo. top in tempo reale e il fondo può supporre con altre tecniche. Più lungo è il periodo di tempo (cioè il numero di barre richiesti per un frattale), più affidabile l'inversione. Tuttavia, si dovrebbe anche ricordare che il più lungo è il periodo di tempo, minore è il numero di segnali generati. E 'meglio per tracciare frattali in periodi di tempo diversi e utilizzarli in combinazione con un altro. Ad esempio, solo il commercio frattali a breve termine in direzione di quelli a lungo termine. Lungo queste stesse linee, frattali a lungo termine sono più affidabili di frattali a breve termine. Usare sempre frattali in combinazione con altri indicatori o sistemi. Essi funzionano meglio come strumenti di supporto alle decisioni, non come indicatori per conto proprio. Conclusione Come si può vedere, i frattali possono essere strumenti estremamente potenti se usato in combinazione con altri indicatori e tecniche, soprattutto se utilizzato per confermare inversioni. L'utilizzo più comune è con l'indicatore Alligator tuttavia, ci sono altri usi troppo, come weve visto qui. Nel complesso, frattali rendono ottimi strumenti di supporto alle decisioni per qualsiasi metodo di trading. Risorse Questi sono i due principali pacchetti grafici che contengono frattali: Se vuoi sapere di più su teoria del caos e le sue applicazioni sul mercato, un ottimo libro sull'argomento approfitta dei Chaos (1994) di Tonis Vaga.